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Logistic回歸分析在違約概率預測中的應用
蘭云鵬; 周生彬; 王玉文 哈爾濱師范大學
- 違約概率
- logistic回歸分析
- 信用風險
摘要：新巴塞爾協議中,計算違約概率是對信用風險衡量很關鍵的步驟.該文以我國村鎮銀行實際數據作為基礎,通過逐步回歸判別法構建了較為科學的信用風險評估指標體系,采用Logistic回歸模型構建了違約概率的測算模型,說明了Logistic模型具有非常可信的識別,預測及推廣能力,可以對農村金融中的信用風險有效評估.
- 違約概率
- logistic回歸分析
- 信用風險
摘要：新巴塞爾協議中,計算違約概率是對信用風險衡量很關鍵的步驟.該文以我國村鎮銀行實際數據作為基礎,通過逐步回歸判別法構建了較為科學的信用風險評估指標體系,采用Logistic回歸模型構建了違約概率的測算模型,說明了Logistic模型具有非常可信的識別,預測及推廣能力,可以對農村金融中的信用風險有效評估.
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