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基于信用利差的企業債券定價模型
龐薇薇; 王玉文 哈爾濱師范大學
- 約化方法
- 違約
- 信用利差
- 違約概率
摘要：對含有信用風險的企業債券定價一直是人們關注的重點,然而信用風險具有非系統性、收益可偏性等特點,這使得企業債券的定價不盡如人意.該文在約化方法下,以一年期國債利率作為無風險利率,同時考慮了公司債券的信用利差.以公司債券的信用利差計算公司的違約概率,進而建立了一個基于信用利差的企業債券信用風險模型,為含有信用風險的企業債券提供一種更為現實的定價方法.
- 約化方法
- 違約
- 信用利差
- 違約概率
摘要：對含有信用風險的企業債券定價一直是人們關注的重點,然而信用風險具有非系統性、收益可偏性等特點,這使得企業債券的定價不盡如人意.該文在約化方法下,以一年期國債利率作為無風險利率,同時考慮了公司債券的信用利差.以公司債券的信用利差計算公司的違約概率,進而建立了一個基于信用利差的企業債券信用風險模型,為含有信用風險的企業債券提供一種更為現實的定價方法.
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