首頁 > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學(xué) > 自然科學(xué)理論與方法 > 哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報 > 基于CIR隨機波動率模型的障礙期權(quán)Monte-Carlo 【正文】
基于CIR隨機波動率模型的障礙期權(quán)Monte-Carlo
楊瑩; 劉冠琦; 王玉文 哈爾濱師范大學(xué)
- cir模型
- 隨機波動率
- 障礙期權(quán)定價
摘要：經(jīng)典的Black-Scholes模型中,期權(quán)定價的波動率假設(shè)為常數(shù),事實上金融市場的交易中波動率是隨機變化的.為了更貼合實際情況研究隨機波動率下的期權(quán)定價是非常有必要的.現(xiàn)在假設(shè)波動率是一個隨機變量并且滿足CIR模型,以障礙期權(quán)為研究對象,應(yīng)用蒙特卡洛模擬法對其路徑進行模擬,最后對上升敲出看跌障礙期權(quán)進行蒙特卡洛模擬定價.
- cir模型
- 隨機波動率
- 障礙期權(quán)定價
摘要：經(jīng)典的Black-Scholes模型中,期權(quán)定價的波動率假設(shè)為常數(shù),事實上金融市場的交易中波動率是隨機變化的.為了更貼合實際情況研究隨機波動率下的期權(quán)定價是非常有必要的.現(xiàn)在假設(shè)波動率是一個隨機變量并且滿足CIR模型,以障礙期權(quán)為研究對象,應(yīng)用蒙特卡洛模擬法對其路徑進行模擬,最后對上升敲出看跌障礙期權(quán)進行蒙特卡洛模擬定價.
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哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報
- 預(yù)計1個月內(nèi) 預(yù)計審稿周期
- 0.41 影響因子
- 科學(xué) 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：哈爾濱師范大學(xué);主辦單位：哈爾濱師范大學(xué)
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