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Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權定價

王偉 南京財經大學應用數學學院; 江蘇南京210023
  • markov調制模型
  • 分數布朗運動
  • 亞式期權
  • 可靠性數學

摘要:基于可靠性數學的思想,研究了Markov調制的分數布朗運動模型下亞式期權的定價問題.從亞式期權所滿足的概率密度轉移函數出發,利用無套利定價的方法,分別計算出具有固定敲定價格的亞式看漲和看跌期權的定價公式.

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淮海工學院學報

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主管單位:江蘇省教育廳;主辦單位:淮海工學院

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