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混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下回望期權(quán)定價(jià)
顧哲煜 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇南京210023
- 混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
- 回望期權(quán)
- 伊藤公式
- 偏微分方程
摘要：假定標(biāo)的資產(chǎn)(例如股票)的價(jià)格由混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng),并考慮在買賣回望期權(quán)交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的金融市場(chǎng)模型,得到一個(gè)關(guān)于回望期權(quán)價(jià)格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態(tài)分布函數(shù)表示,即回望看跌期權(quán)和回望看漲期權(quán)定價(jià)公式的顯式解.
- 混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
- 回望期權(quán)
- 伊藤公式
- 偏微分方程
摘要：假定標(biāo)的資產(chǎn)(例如股票)的價(jià)格由混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng),并考慮在買賣回望期權(quán)交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的金融市場(chǎng)模型,得到一個(gè)關(guān)于回望期權(quán)價(jià)格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態(tài)分布函數(shù)表示,即回望看跌期權(quán)和回望看漲期權(quán)定價(jià)公式的顯式解.
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