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隨機觀測下兩面跳的對偶風險模型
王冰冰; 何敬民 天津理工大學理學院; 天津300384
- 復合poisson過程
- 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
- 破產(chǎn)概率
摘要：主要研究隨機觀測下對偶風險模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù).首先,利用過程的馬爾可夫性得到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分微分方程.其次,當罰金函數(shù)取不同的值時,得到了破產(chǎn)時的Laplace變換、破產(chǎn)時赤字的期望折現(xiàn)函數(shù)以及破產(chǎn)概率所滿足的積分微分方程.最后,給出了兩面跳均服從指數(shù)分布情況下破產(chǎn)概率的顯性表達式以及具體的數(shù)值例子.
- 復合poisson過程
- 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
- 破產(chǎn)概率
摘要：主要研究隨機觀測下對偶風險模型的期望折現(xiàn)罰金函數(shù).首先,利用過程的馬爾可夫性得到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)所滿足的積分微分方程.其次,當罰金函數(shù)取不同的值時,得到了破產(chǎn)時的Laplace變換、破產(chǎn)時赤字的期望折現(xiàn)函數(shù)以及破產(chǎn)概率所滿足的積分微分方程.最后,給出了兩面跳均服從指數(shù)分布情況下破產(chǎn)概率的顯性表達式以及具體的數(shù)值例子.
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