首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術 > 基礎科學 > 數學 > 應用概率統計 > 風險度量的貝葉斯估計及其統計分析 【正文】
風險度量的貝葉斯估計及其統計分析
王正武; 溫利民; 劉志強 江西師范大學數學與信息科學學院; 南昌330022
- 風險度量
- 貝葉斯估計
- 相合性
- 漸近正態性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險價值及其相關風險度量的關系,給出了在險價值、期望短缺、尾條件期望、條件在險價值等風險度量的計算方法.進而研究了風險度量的貝葉斯估計和貝葉斯預測,并在指數風險模型中證明了估計的相合性和漸近正態性,最后利用數值模擬的方法驗證了不同樣本下估計的收斂速度.
- 風險度量
- 貝葉斯估計
- 相合性
- 漸近正態性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險價值及其相關風險度量的關系,給出了在險價值、期望短缺、尾條件期望、條件在險價值等風險度量的計算方法.進而研究了風險度量的貝葉斯估計和貝葉斯預測,并在指數風險模型中證明了估計的相合性和漸近正態性,最后利用數值模擬的方法驗證了不同樣本下估計的收斂速度.
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
