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由布朗運動和列維過程聯(lián)合驅(qū)動的一個有限期的線性二次最優(yōu)隨機控制問題
胡世培; 賀志民 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院; 諸暨311800
- 線性二次最優(yōu)隨機控制問題
- 倒向黎卡提微分方程
- 列維過程
- 伴隨方程
- 擬線性迭代方法
摘要：我們研究了由布朗運動和列維過程聯(lián)合驅(qū)動的線性二次最優(yōu)隨機控制問題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機微分方程存在逆過程.應(yīng)用擬線性貝爾曼原理和單調(diào)迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個最優(yōu)反饋控制且值函數(shù)由相應(yīng)的倒向黎卡提微分方程和相應(yīng)的伴隨方程的初始值合成.
- 線性二次最優(yōu)隨機控制問題
- 倒向黎卡提微分方程
- 列維過程
- 伴隨方程
- 擬線性迭代方法
摘要：我們研究了由布朗運動和列維過程聯(lián)合驅(qū)動的線性二次最優(yōu)隨機控制問題.我們利用深刻的截口定理新的仿射隨機微分方程存在逆過程.應(yīng)用擬線性貝爾曼原理和單調(diào)迭代收斂方法,我們證明了倒向黎卡提微分方程解的存在性和唯一性.最后,我們證明了存在一個最優(yōu)反饋控制且值函數(shù)由相應(yīng)的倒向黎卡提微分方程和相應(yīng)的伴隨方程的初始值合成.
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應(yīng)用概率統(tǒng)計
- 預(yù)計1-3個月 預(yù)計審稿周期
- 0.29 影響因子
- 教育 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會;主辦單位：中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會
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